El objetivo de esta asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para entender, por una parte, cuáles son las necesidades de los demandantes de crédito, así como las características específicas de los distintos productos de crédito que se ofrecen en el mercado por parte de clientes particulares (préstamo al consumo, hipotecario, leasing, renting, tarjetas, etc.). 

Por otra parte, se muestran algunos de los modelos que forman parte de la Teoría Moderna de Carteras. De forma que permitan al estudiante establecer un marco teórico para conocer la relación existente entre el rendimiento y el riesgo de una inversión financiera, tanto de activos financieros individuales, como de la combinación de activos individuales (carteras). 
El objetivo de esta segunda parte de la asignatura será dotar al estudiante del conocimiento necesario poder determinar el conjunto óptimo de activos que maximiza la utilidad del inversor. Permitiendo así, ser capaces de modelizar la estructura de formación de precios de los activos financieros en los mercados. Igualmente, se hará mención de la teoría de la eficiencia del mercado para comprender como se produce la referida formación de los precios de los activos financieros en los mercados. 

Estos conocimientos deben capacitar al estudiante para poder afrontar el análisis de los activos financieros y la diversificación del riesgo cuando estos se combinan en carteras de valores. Con el fin último de ser capaces de formular e interpretar la performance de una cartera de inversiones financieras y poder establecer a qué factor se atribuyen los resultados de obtenidos.

Para el seguimiento de esta asignatura es fundamental contar con conocimientos previos de matemáticas, en concreto de estadística descriptiva y álgebra nivel de Grado.

1. Bloque 1
   1. Productos de crédito: Conocer y entender las necesidades y demanda de los clientes de crédito.  Conocer y entender las características específicas de los distintos productos de crédito que demandan los clientes particulares: préstamo al consumo, hipotecario, leasing, renting, tarjetas.  Entender y aplicar el conocimiento y las habilidades apropiadas para explicar al cliente las características diferenciales de los distintos productos en función de sus necesidades. Conocer y entender los distintos tipos de índices de mercados recomendados a aplicar a los préstamos hipotecarios: el hipotecario y del mercado monetario.  Conocer y entender los distintos tipos de comisiones que se aplican en los distintos tipos de préstamos. Calcular el coste total de la operación.  Conocer y aplicar los distintos tipos de métodos de amortización (francés y lineal) y calcular la anualidad en ambos sistemas de amortización. Conocer y entender el concepto de riesgo de crédito y sus causas.  Conocer y entender el riesgo jurídico en la formalización crediticia, así como el riesgo operacional en la tramitación.  Conocer y entender los distintos factores determinantes en el análisis de riesgo de crédito y en los modelos de pérdida esperada como son probabilidad de impago esperada, rating, severidad y exposición  Conocer y entender los factores que determinan el nivel de riesgo: plazo, importe, modalidad, conocimiento del cliente, garantías. Conocer y entender las distintas fases en la concesión de riesgo a particulares.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para explicar al cliente la documentación necesaria para realizar el estudio de una operación de riesgo.  Conocer, entender y calcular el ratio de endeudamiento razonable del cliente en base a la documentación aportada.  Conocer las distintas maneras de formalizar las operaciones.  Conocer los contratos básicos de los distintos productos de crédito.  Conocer las herramientas que permitan hacer seguimiento de riesgos, tales como los sistemas de alertas.
   2. Análisis de las garantías: Conocer y entender las distintas garantías susceptibles de ser requeridas para la formalización de una operación de crédito.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para explicar al cliente la documentación necesaria para realizar la formalización de las garantías.  Conocer los distintos métodos de valoración de garantías reales.  Conocer y calcular ratios de cobertura de garantías.  Conocer los requisitos legales para formalizar con éxito una garantía real.  Conocer la ponderación de riesgo en las garantías pignoraticias con activos financieros. Conocer y entender el concepto de apalancamiento. Su afectación a la rentabilidad de un proyecto de inversión, así como los beneficios y riesgos de una operación apalancada y el coste de oportunidad del endeudamiento.  Conocer y calcular ratios de endeudamiento de una operación de crédito.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para explicar al cliente los requisitos de la Entidad en cuanto al ratio de endeudamiento. Conocer y entender lo que implica una buena gestión de insolvencias.  Conocer los distintos tipos de operaciones vencidas y conceptos como morosidad temprana y contable.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para negociar con el cliente una salida a su insolvencia.  Conocer las principales alertas que anticipan un posible proceso de impago.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para formalizar una solución razonable para la Entidad en unos procesos de insolvencia.  Conocer las distintas fases de un procedimiento judicial, así como el marco jurídico que le rodea. Conocer y entender lo que implica una buena gestión de insolvencias.  Conocer los distintos tipos de operaciones vencidas y conceptos como morosidad temprana y contable.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para negociar con el cliente una salida a su insolvencia.  Conocer las principales alertas que anticipan un posible proceso de impago.  Saber aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para formalizar una solución razonable para la Entidad en unos procesos de insolvencia.  Conocer las distintas fases de un procedimiento judicial, así como el marco jurídico que le rodea.
   3. Riesgo y marco de rendimiento: Conocer y entender la diferencia entre la rentabilidad histórica y la rentabilidad esperada de un activo.  Conocer, entender y calcular la rentabilidad simple como forma de medir la rentabilidad de un activo en un periodo.  Conocer los problemas existentes para estimar rentabilidades históricas (tamaño muestra, dividendos, periodo de análisis,…) y rentabilidades esperadas (número de escenarios, probabilidades,…)  Entender y calcular la rentabilidad media obtenida por un activo durante un periodo histórico.  Entender y calcular la rentabilidad esperada de un activo por extrapolación de rentabilidades históricas y por el método de escenarios.  Entender y calcular la rentabilidad anualizada de un activo. Entender y calcular el concepto de peso o ponderación de un activo en una cartera.  Calcular la rentabilidad histórica y la rentabilidad esperada de una cartera de varios títulos. Conocer algunos conceptos de riesgo de inversión en un activo  Conocer la definición de riesgo que se mide con la volatilidad  Conocer algunas ventajas y desventajas de la volatilidad como medida de riesgo de un activo.  Entender el significado de la volatilidad cuando se comparan dos activos  Calcular la volatilidad histórica de un activo  Calcular la volatilidad esperada de un activo por escenarios  Entender y calcular la volatilidad anualizada de un activo. Conocer la medida de riesgo de una cartera más utilizada: la volatilidad  Calcular la volatilidad de una cartera para dos activos con riesgo  Entender y calcular la volatilidad de una cartera con dos activos con riesgo cuando el coeficiente de correlación entre ellos es +1, 0 y -1.  Entender y calcular la volatilidad de una cartera para dos activos cuando uno de ellos tiene riesgo nulo  Conocer el significado de la fórmula de la volatilidad para tres o más activos, sin necesidad de calcularlo. Entender que el objetivo de la construcción de carteras es la reducción del riesgo y no tanto maximizar la rentabilidad.  Entender la importancia del coeficiente de correlación para reducir la volatilidad de una cartera.  Entender que la reducción del riesgo no va necesariamente asociado a tener una cartera con muchos títulos.  Entender que una cartera puede estar diversificada con pocos títulos.  Entender que en determinadas condiciones, con dos activos con volatilidad positiva puede construirse una cartera con riesgo nulo. Conocer y entender el significado de la ley Normal (Campana de Gauss) así como los parámetros que determinan su forma.  Calcular con unas probabilidades aproximadas del 68% y del 95%, en qué intervalos de rentabilidades se moverán un activo o una cartera en un periodo.  Entender y calcular las rentabilidades superiores e inferiores que generan las colas aproximadas de probabilidad del 16% y del 2,5% de la ley normal.  Entender y calcular que, manteniendo unas condiciones de rentabilidad y volatilidad, la probabilidad de perder dinero en un activo o una cartera es menor a largo que a corto plazo.
   4. Mercados de capital eficientes: Conocer el significado de mercado de capitales eficiente  Conocer y entender la diferencia entre información histórica, información actual pública e información actual privada.  Conocer las características de un mercado eficiente (transparencia, amplitud, homogeneidad, libertad, flexibilidad y estabilidad).  Conocer las consecuencias de que un mercado sea eficiente. Conocer los grados o niveles de eficiencia que se pueden establecer para un mercado.  Conocer cuando un mercado es eficiente a nivel débil.  Conocer cuando un mercado es eficiente a nivel intermedio o semifuerte.  Conocer cuando un mercado es eficiente a nivel fuerte. Conocer qué técnicas pueden utilizarse cuando un mercado no es eficiente.  Conocer qué técnicas deberían utilizarse cuando un mercado es eficiente a nivel débil.  Conocer qué técnicas deberían utilizarse cuando un mercado es eficiente a nivel intermedio o semifuerte.  Conocer qué técnicas deberían utilizarse cuando un mercado es eficiente a nivel fuerte.  Conocer que consecuencias tendría en los precios un mercado eficiente a nivel fuerte. Comportamiento aleatorio de los precios.  Conocer algunas anomalías de mercado (Fin de ejercicio, fin de semana, efecto vacaciones, efecto control,…).
   5. Teoría de carteras: Conocer algunos modelos que forman parte de la Teoría de Carteras  Conocer y entender el concepto de cartera factible, cartera eficiente y frontera eficiente  Conocer y entender las hipótesis más importantes del modelo media-varianza (Markowitz)  Conocer que la frontera eficiente de dicho modelo está delimitada por la cartera de máxima rentabilidad esperada y la cartera de mínima volatilidad.  Entender la forma parabólica de la frontera eficiente del modelo media-varianza.  Calcular la composición de la cartera de máxima rentabilidad esperada.  Calcular la composición de la cartera de mínima volatilidad para dos activos con riesgo. Aplicar a los casos particulares en que el coeficiente de correlación entre los activos sea +1, 0 y -1.  Entender y calcular la forma lineal de la frontera eficiente cuando en la cartera existe un activo sin riesgo. Conocer los tipos de inversores según su grado de aversión al riesgo  Entender la idea de cartera óptima de un inversor según su grado de aversión al riesgo  Conocer y entender el significado de las curvas de indiferencia rentabilidad-riesgo para un inversor  Conocer y entender las formas de las curvas de indiferencia para un inversor averso al riesgo  Entender que la cartera óptima es la cartera de la frontera eficiente tangente a la mayor curva de indiferencia. Conocer el problema que surge al querer construir carteras con muchos títulos según el modelo media-varianza  Conocer y entender el concepto de línea característica de un título  Conocer y entender la importancia del coeficiente de determinación a la hora de interpretar la línea característica de un título  Conocer, entender y calcular el coeficiente beta de un activo  Conocer y entender la clasificación de un activo a partir de su coeficiente beta  Conocer los factores que afectan al significado del coeficiente beta de un activo  Conocer, entender y calcular el coeficiente alfa de un activo  Entender y calcular la rentabilidad esperada de un activo a partir de su línea característica. Conocer y entender el concepto de riesgo sistemático de un título  Conocer y entender el concepto de riesgo no sistemático de un título  Conocer el concepto de riesgo total de un título  Conocer, entender y calcular el riesgo sistemático de una cartera  Conocer y entender el riesgo no sistemático de una cartera  Conocer el concepto de riesgo total de una cartera  Entender la importancia del riesgo sistemático en una cartera diversificada. Conocer, entender y calcular el coeficiente beta de una cartera  Conocer y entender la clasificación de una cartera a partir de su beta  Entender la importancia del coeficiente beta en una cartera diversificada  Conocer, entender y calcular el coeficiente alpha de una cartera  Conocer y entender el concepto de línea característica de una cartera  Entender y calcular la rentabilidad esperada de una cartera a partir de su línea característica. odelo de equilibrio de los activos (CAPM)  Conocer las hipótesis más importantes del modelo. Entender porque la CML es la frontera eficiente según el modelo CAPM.  Conocer y entender el concepto de cartera de mercado.  Entender porque todas las carteras eficientes del modelo son proporcionales a la cartera de mercado (teorema de separación).  Calcular la ecuación de la recta CML.  Entender el significado de la pendiente de la recta CML.  Calcular la composición de la cartera eficiente conocida la rentabilidad esperada o bien la volatilidad de la cartera deseada por el inversor.. Conocer el significado de los activos y carteras que forman parte de la SML.  Entender el significado de activo infravalorado y sobrevalorado.  Calcular la ecuación de la recta SML.  Calcular la rentabilidad teórica de un activo o una cartera y averiguar si se encuentra infra/sobrevalorado.  Conocer la relación entre la CML y la SML. Conocer las características que debe cumplir una acción para considerarse infravalorada  Conocer las ventajas e inconvenientes de este modelo.
   6. Proceso de asignación de activos: Conocer los posibles objetivos de la inversión  Conocer el horizonte temporal de inversión y, si procede, el horizonte temporal de revisión de la cartera  Conocer algunas de las restricciones que puede imponer el inversor a la hora de establecer la inversión  Conocer algunas de las restricciones legales que puede imponer el mercado a la hora de establecer la inversión  Conocer la importancia de los mercados y del entorno económico-financiero al establecer la política de inversión  Conocer el perfil de riesgo del inversor  Conocer y entender el tipo de gestión que se puede realizar de una cartera: Gestión activa y gestión pasiva. Conocer la tipología de activos que más importancia tiene al construir una cartera (Mercado monetario, renta fija, renta variable,…) y su relación rentabilidad-riesgo  Conocer la distribución sectorial que se desea realizar de la cartera y su relación rentabilidad-riesgo  Conocer la distribución geográfica que se desea realizar de la cartera y su relación rentabilidad-riesgo. Conocer el concepto de benchmark o índice de referencia.  Conocer algunos benchmark de nivel nacional, sectorial, global, …  Conocer y entender las características generales de un benchmark.  Conocer algunos criterios para construir carteras modelo o carteras de referencia.  Conocer la idea del nivel de exposición de cada benchmark de la cartera modelo en términos de porcentaje entre bandas. 1. Asignación Estratégica  Conocer el universo de activos y ponderaciones a largo plazo de cada categoría de activos.  Conocer y entender la estrategia de rebalanceo o reequilibrio periódico de la cartera.  Conocer y entender la estrategia de gestión estática o de comprar y mantener la cartera inicial. 2. Asignación Táctica  Conocer algunas circunstancias coyunturales a corto plazo que provoquen el cambio de la asignación estratégica.  Conocer y entender la estrategia de security selection de selección de activos a corto plazo.  Conocer y entender la estrategia de market timing o de momentos más adecuados para realizar la inversión.
   7. Medición y atribución de resultados: A. Medidas de Rentabilidad 1. Rentabilidad simple  Conocer y entender la importancia de esta medida en la gestión de carteras.  Entender y calcular la rentabilidad simple de un activo o una cartera en un periodo temporal. 2. Rentabilidad del inversor  Conocer las medidas de rentabilidad que tienen en cuenta los movimientos de flujos monetarios que son responsabilidad del inversor.  Entender la TIR como medida de la rentabilidad del inversor. 3. Rentabilidad del gestor  Entender la TGR como medida de la rentabilidad del gestor de carteras.  Entender y calcular la TGR, demostrando que es independiente de los flujos monetarios que realiza el inversor.  Entender que de la comparación entre la TIR y la TGR se puede averiguar el acierto o fracaso del inversor en la estrategia market timing. B. Medidas de Rentabilidad ajustadas al riesgo  Entender la importancia de la rentabilidad obtenida por una cartera el gestor respecto del riesgo asumido. 1. Ratio de Sharpe  Conocer y entender el significado del ratio.  Calcular el ratio de Sharpe de una cartera y del benchmark de referencia. 2. Ratio de Treynor  Conocer y entender el significado del ratio.  Calcular el ratio de Treynor de una cartera y del benchmark de referencia. 3. Alfa de Jensen  Conocer y entender el significado del Alfa.  Calcular el Alfa de Jensen de una cartera. 65 4. Tracking error  Conocer y entender el concepto de tracking error.  Calcular el tracking error de una cartera.  Entender la relación entre el valor del tracking error y el tipo de gestión que se está llevando a cabo en una cartera. 5. Ratio de Información  Conocer y entender el significado del ratio.  Calcular el ratio de Información de una cartera. 6. Concepto de VaR  Conocer y entender el significado del VaR y su aplicación a la gestión de carteras. C. Comparación con un índice de referencia: benchmark  Conocer y entender el significado de batir al benchmark.  Entender cómo una cartera puede batir al benchmark según el ratio de Sharpe.  Entender cómo una cartera puede batir al benchmark según el ratio de Treynor.  Entender cómo una cartera puede batir al benchmark según el alfa de Jensen. D. Aplicación al análisis y selección de fondos  Conocer y entender la diferencia entre ranking y rating de fondos.  Conocer y entender la aplicación de la teoría de carteras a los procesos de análisis y selección de fondos. E. Atribución de resultados: proceso y cálculos  Entender y calcular la rentabilidad total añadida por el gestor realizando la diferencia entre la rentabilidad de la cartera y la rentabilidad del benchmark.  Entender y calcular la rentabilidad que habría obtenido el gestor si hubiera mantenido los activos de la cartera benchmark.  Conocer y calcular la rentabilidad añadida por el gestor debido a la estrategia security selection.  Conocer y calcular la rentabilidad añadida por el gestor debido a la estrategia asset allocation.  Conocer y calcular la parte de rentabilidad añadida debido a la estrategia security selection asociada a cada una de las categorías de activos que componen la cartera benchmark.  Conocer y calcular la parte de rentabilidad añadida debido a la estrategia asset allocation asociada a cada una de las categorías de activos que componen la cartera benchmark. 67 6. Información del rendimiento a los clientes A. Atribución de resultados a corto y largo plazo  Conocer los conceptos de cuartil y percentil de una cartera respecto de un sector, un mercado, una categoría de activos,...  Conocer y entender cómo expresar las rentabilidades simples a corto plazo de una cartera en términos de cuartil y percentil.  Conocer y entender cómo expresar las rentabilidades simples a largo plazo de una cartera en términos de cuartil y percentil.  Conocer y entender cómo expresar algunas medidas de riesgo de una cartera como la volatilidad, la beta y el coeficiente R2 en términos de cuartil y percentil. B. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar GIPS  Conocer el objetivo de las normas GIPS.  Conocer el alcance de las normas GIPS.  Conocer los contenidos de las normas GIPS.

Los recursos de aprendizaje que se utilizarán en todas las asignaturas de la titulación (salvo las prácticas externas) para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, son:

• Campus online de la UEMC (Open Campus)
• Plataforma de Webconference (Zoom work place)

Las comunicaciones con el profesor serán a través de Open Campus vía Mi correo, Tablón o/y Foro.

CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG01. Capacidad de organización y planificación
CG04. Capacidad y habilidad para la toma de decisiones
CG05. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG06. Compromiso ético (saber aplicar la evidencia científica en la práctica profesional y mantener un compromiso ético y de integridad intelectual en el planteamiento de la investigación científica, básica y aplicada)
CG07. Capacidad de crítica y autocrítica
CG08. Habilidades interpersonales (tanto con miembros del entorno como con científicos/profesionales de otros centros)
CG10. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CG11. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
CG14. Diseño y gestión de proyectos

El alumno será capaz de:

1. Conocer y entender los distintos tipos de índices de mercados recomendados a aplicar a los préstamos hipotecarios: el hipotecario y del mercado monetario.

2. Conocer y entender los distintos tipos de comisiones que se aplican en los distintos tipos de préstamos. Calcular el coste total de la operación.

3. Conocer y aplicar los distintos tipos de métodos de amortización (francés y lineal) y calcular la anualidad en ambos sistemas de amortización

4. Cumplir con los objetivos determinados en el Certificado EFP, European Financial Planning (EFP) en cuanto al asesoramiento integrado multidisciplinar, pro activo y personalizado.

• David Igual Molina (2008), Productos y servicios bancarios, Profit
• Stephen A. Ross, Randolph W. Westerf eld and Bradford D. Jordan. (2010), FUNDAMENTOS DE FINANZAS CORPORATIVAS Novena edición, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA

• EGUREN, TOMAS / ELVIRA, OSCAR:LARRAGA, PABLO (2009), PROCESO DE PLANIFICACION FINANCIERA Y ETICA DEL ASESORAMIENTO, Profit
• Brun, X., Elvira, O, y Puig, X., M (2008), Matemática financiera y estadística básica, Profit

https://www.efpa.es/ (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros)

https://www.efpa-eu.org/ (Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2011-10970 (Ley 16/2011, de 24 de junio)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1981-8598 (Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario)

http://www.inverco.es/ (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2018-16036 (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera)

Citywire editorial independiente de información financiera: 
https://citywire.es/
Información sobre fondos de inversión, planes de pensiones y banca privada: 
https://es.fundspeople.com/
Web española especializada en bolsa, economía y gestión de patrimonios:
http://www.finanzas.com/

Método dialéctico

Se caracteriza por la participación de los alumnos en las actividades de evaluación continua de debate y la intervención de éstos a través del diálogo y de la discusión crítica (seminarios, grupos de trabajo, etc.). Utilizando este método el alumno adquiere conocimiento mediante la confrontación de opiniones y puntos de vista. El papel del profesor consiste en proponer a través de Open Campus temas referidos a la materia objeto de estudio que son sometidos a debate para, posteriormente, evaluar el grado de comprensión que han alcanzado los alumnos.

Método didáctico

El papel del profesor cobra importancia a través de la impartición de clases magistrales en tiempo real por videoconferencia que podrá utilizar para explicar los contenidos teóricos, resolver dudas que se planteen durante la sesión, ofrecer retroalimentación sobre las actividades de evaluación continua o realizar sesiones de tutoría de carácter grupal.

Método heurístico

Este método puede desarrollarse de forma individual o en grupo a través de las actividades de evaluación continua (entregas de trabajos, resolución de ejercicios, presentaciones, etc.). El objetivo es que el alumno asuma un papel activo en el proceso de aprendizaje adquiriendo los conocimientos mediante la experimentación y la resolución de problemas.

Las actividades formativas que se realizan en la asignatura son las siguientes:

Clases teóricas: Actividad dirigida por el profesor que se desarrollará de forma sincrónica en grupo. Para la realización de esta actividad en Open Campus, la UEMC dispone de herramientas de Webconference que permiten una comunicación unidireccional en las que el docente puede desarrollar sesiones en tiempo real con posibilidad de ser grabadas para ser emitidas en diferido.

Actividades prácticas: Actividades supervisadas por el profesor que se desarrollarán fundamentalmente de forma asíncrona, y de forma individual o en grupo:

• • Actividades de debate. Se trata de actividades en las que se genera conocimiento mediante la participación de los estudiantes en discusiones alrededor de temas de interés en las distintas asignaturas.
  • Entregas de trabajos individuales o en grupos a partir de un enunciado o unas pautas de trabajo que establecerá el profesor.
  • Resolución de ejercicios y problemas que el alumno debe realizar a través de Open Campus en un periodo de tiempo determinado. Esta actividad puede ser en formato test de evaluación.

Tutorías: Las tutorías podrán tener un carácter sincrónico o asíncrono y podrán desarrollarse de manera individual o en grupos reducidos.

Están previstas dos sesiones de tutoría por videoconferencia, una al inicio y otra al final del semestre. En la primera se presentará la asignatura y la guía docente y en la segunda, en las semanas previas a la evaluación final, se dedicará a la resolución de dudas de los estudiantes.

Además, el docente utiliza el Tablón, el Foro y el Sistema de correo interno de Open Campus para atender las necesidades y dudas académicas de los estudiantes.